感想：システムトレードの先駆け
統計的な視点から相場にアプローチする本。過去の株価をバックテストで検証したり、株価を動かす原因となるモノを数量的に検証する方法について解説している(株価でなくて、為替や国債だったか)。重回帰分析など具体的な分析方法、数式も出てくる。この本は改定版らしいが、元は1992年に書かれたものらしい。最近でこそ、クオンツ、スタットアーブ、システムトレードなどの言葉も珍しくないが、当時、こういうアプローチで相場を解説している本はほとんどなかったのではないだろうか。現在でも、システムトレードの本にしても、しょうもない「なんとかルールに従ってあなたもウハウハ儲けれるかも」みたいなのが大半なので、こういう真面目に？取り組んでいる本は貴重かもしれない。とは言っても、今なら、もうちょっと体系的でわかりやすい本があるかもしれない。
2007/11/14
